|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Вычисление интегралов по пространству деревьев весовыми методами Монте-Карло
Е. А. Цветков 141700 М.о., Долгопрудный, Институтский пер., 9, МФТИ (гос. ун-т)
Аннотация:
Обосновано применение весовых методов Монте-Карло в рамках концепции супертреков к вычислению небольцмановских функционалов, равных среднему значению некоторой случайной величины, заданной на множестве всех ветвящихся траекторий. Для этого на множестве всех ветвящихся траекторий построено вероятностное пространство, а несмещенность весовых оценок доказывается путем усреднения по всем траекториям. Рассмотрены такие весовые методы, как метод существенной выборки, расщепление и русская рулетка. Описан способ расширения существующих кодов, реализующих вычисления по схеме Наймана–Улама, для поддержки концепции супертреков. Библ. 24. Фиг. 2.
Ключевые слова:
статистическое моделирование, весовые методы Монте-Карло, супертрек, ветвящиеся траектории, небольцмановские функционалы.
Поступила в редакцию: 08.08.2012 Исправленный вариант: 10.10.2012
Образец цитирования:
Е. А. Цветков, “Вычисление интегралов по пространству деревьев весовыми методами Монте-Карло”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 54:2 (2014), 183–194; Comput. Math. Math. Phys., 54:2 (2014), 195–205
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf9986 https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf/v54/i2/p183
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 252 | PDF полного текста: | 124 | Список литературы: | 56 | Первая страница: | 6 |
|