Вычисление производных от решения стационарного диффузионного уравнения методом Монте-Карло

На основе весовой модификации схемы Эйлера построен и обоснован алгоритм оценки производной $\partial u/\partial\omega$ по заданному направлению $\omega$ от решения $u$ краевой задачи для сопряженного диффузионного уравнения. Для случая изотропной диффузии разработан также альтернативный алгоритм на основе “блуждания по сферам и в шарах” для решения системы локальных интегральных уравнений относительно функций $u$ и $\partial u/\partial\omega$, а также комбинированный алгоритм. Приведен численный пример для задачи с известным решением. Библ. 8. Табл. 1.