|
Журнал вычислительной математики и математической физики, 2004, том 44, номер 1, страницы 70–86
(Mi zvmmf906)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Алгоритмы динамического программирования для анализа нестационарных сигналов
A. A. Костин, О. В. Красоткина, М. В. Марков, В. В. Моттль, И. Б. Мучник Тульский государственный университет
Аннотация:
Рассматривается задача оценивания последовательности значений параметров нестационарной регрессии как обобщенная формальная постановка широкого класса задач анализа сигналов. Такая постановка приводит к задаче минимизации парно-сепарабельной целевой функции, представляющей собой сумму частных квадратичных функций не более двух переменных, образующих цепь. С целью распространения идеи классического динамического программирования на случай непрерывных переменных вводится понятие параметрического семейства квадратичных функций Беллмана. В дополнение к традиционной процедуре динамического программирования “вперед и обратно” предлагается схема “вперед и навстречу”, позволяющая построить алгоритмы автоматического определения оптимальной степени сглаживания мгновенных оценок коэффициентов нестационарной регрессии, линейные по своей вычислительной сложности относительно длины сигнала, и алгоритмы сглаживания и спектрально-временного анализа с сохранением локальных особенностей обрабатываемого сигнала. Библ. 15. Фиг. 2.
Поступила в редакцию: 22.04.2002 Исправленный вариант: 08.08.2003
Образец цитирования:
A. A. Костин, О. В. Красоткина, М. В. Марков, В. В. Моттль, И. Б. Мучник, “Алгоритмы динамического программирования для анализа нестационарных сигналов”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 44:1 (2004), 70–86; Comput. Math. Math. Phys., 44:1 (2004), 62–77
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf906 https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf/v44/i1/p70
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 523 | PDF полного текста: | 213 | Список литературы: | 75 | Первая страница: | 1 |
|