Об одном методе поиска плавно меняющихся закономерностей в пучках временных рядов

Предлагается новый подход к поиску закономерностей в пучках нестационарных $k$-значных временных рядов. Этот подход позволяет выявлять закономерности, которые подвергаются “плавным” структурным изменениям с течением времени. Для определения подобного рода изменений предлагается мера сходства закономерностей и описывается ее применение как веса на графе закономерностей. Найденные закономерности могут быть использованы как для прогнозирования следующих элементов пучка временных рядов, так и для анализа явления, описанного пучком, и для моделирования явления. Это делает возможным применение предложенного алгоритма в широком пласте задач прогнозирования временных рядов, а также в задачах изучения и описания процессов, которые могут быть представлены пучком временных рядов. Описаны способы непосредственного практического использования разработанных методов анализа и прогноза временных рядов, и рассматривается применение методов для краткосрочного прогнозирования модельных рядов и реального пучка временных рядов, составленного из курсов акций компаний, имеющих сходную область деятельности. Библ. 23. Фиг. 5. Табл. 8.