|
Журнал вычислительной математики и математической физики, 1984, том 24, номер 4, страницы 608–611
(Mi zvmmf4418)
|
|
|
|
Научные сообщения
Многошаговый стохастический $\varepsilon$-субградиентный метод минимизации выпуклой функции
П. А. Дорофеев
Аннотация:
Рассматривается задача минимизации выпуклой функции при отсутствии ограничений. Описывается метод последовательных приближений, в котором направление спуска выбирается с использованием стохастических $\varepsilon$-субградиентов, полученных на предыдущих шагах. Длина шага выбирается подобно тому, как это делается в методе обобщенного градиентного спуска.
Поступила в редакцию: 06.04.1982 Исправленный вариант: 04.10.1982
Образец цитирования:
П. А. Дорофеев, “Многошаговый стохастический $\varepsilon$-субградиентный метод минимизации выпуклой функции”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 24:4 (1984), 608–611; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 24:2 (1984), 177–180
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf4418 https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf/v24/i4/p608
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 208 | PDF полного текста: | 228 | Первая страница: | 1 |
|