|
Журнал вычислительной математики и математической физики, 2006, том 46, номер 8, страницы 1519–1536
(Mi zvmmf434)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Исследование и уменьшение дисперсии весовой оценки в численном статистическом моделировании
И. Н. Медведев, Г. А. Михайлов 630090 Новосибирск, пр-т акад. Лавреньева, 6, Ин-т вычисл. матем. и матем. геофиз. СО РАН
Аннотация:
Изучается эффективность “ценностного” и “частичного ценностного” моделирования, связанного с построением моделируемого распределения какой-либо из вспомогательных случайных величин путем умножения исходной плотности на функцию ценности, обычно соответствующей решению сопряженного уравнения. Получены условия, при выполнении которых ценностное моделирование начального распределения уменьшает дисперсию по сравнению с прямым. Доказано, что дисперсия весовой оценки в случае частично-ценностного статистического моделирования конечна. На этой основе предложен метод решения вопроса о конечности дисперсии весовой оценки с использованием мажорантного сопряженного уравнения. На примере практически важной задачи теории переноса представлена асимптотическая оптимизация распределения длины свободного пробега. Рассмотрено также применение предложенного метода исследования конечности дисперсии для анализа классического “метода экспоненциального преобразования” моделирования длины свободного пробега частицы в одномерном и сферическом вариантах. Библ. 8. Табл. 2.
Ключевые слова:
ценностное моделирование, частичное ценностное моделирование, дисперсия весовой оценки, метод экспоненциального преобразования.
Поступила в редакцию: 26.02.2006
Образец цитирования:
И. Н. Медведев, Г. А. Михайлов, “Исследование и уменьшение дисперсии весовой оценки в численном статистическом моделировании”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 46:8 (2006), 1519–1536; Comput. Math. Math. Phys., 46:8 (2006), 1442–1458
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf434 https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf/v46/i8/p1519
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 361 | PDF полного текста: | 161 | Список литературы: | 60 | Первая страница: | 1 |
|