Статистическое моделирование одного типа пар случайных величин с использованием “фиктивных скачков”

Рассматривается статистическое моделирование посредством техники отбора пары случайных величин $(T,\mathscr U)$, $T\in[0,+\infty)$, $\mathscr U\in\mathscr R^d$, $d\geq1$. Задано совместное распределение пары в форме, которая объединяет родственные задачи из разных областей; оно имеет вид
$$ \mathbf P\{T\in dt,\mathscr U\in du\}=f(t,u)\exp\biggl(-\int_0^t\int_{\mathscr R^d}f(t',u')m(du')dt'\biggr)dt\,m(du), $$
где $f$ и $m$ – некоторые функция и мера соответственно. Первая из величин $T$ – хорошо известное случайное время ожидания. Конструируется метод розыгрыша пары $(T,\mathscr U)$ вводом реализации вспомогательной марковской последовательности пробных пар, и рассматриваются его применения в переносе частиц и кинетике разреженных газов. Библ. 18.