Алгоритм метода блуждания по малым эллипсоидам для решения общей задачи Дирихле

Для решения общей задачи Дирихле известное вероятностное представление в виде математического ожидания от функционала, зависящего от траекторий определенной системы стохастических дифференциальных уравнений, заменяется реализуемым вероятностным представлением, зависящим от приближенных дискретных траекторий. Очередная точка траектории находится при замороженных коэффициентах уравнения путем блуждания по границе малого эллипсоида с центром в предыдущей точке. В работе исследуются вопросы сходимости предложенного алгоритма.