Журнал вычислительной математики и математической физики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Ж. вычисл. матем. и матем. физ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Журнал вычислительной математики и математической физики, 2022, том 62, номер 9, страницы 1473–1490
DOI: https://doi.org/10.31857/S0044466922090058 (Mi zvmmf11447) 		 
Оптимальное управление

Оптимальное управление инвестициями в коллективной модели пенсионного страхования: исследование сингулярных нелинейных задач для интегродифференциальных уравнений

Т. А. Белкинаa, Н. Б. Конюховаb, С. В. Курочкинb

a ЦЭМИ РАН, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, 47, Россия
b ФИЦ ИУ РАН, 119333 Москва, ул. Вавилова, 40, Россия
DOI: https://doi.org/10.31857/S0044466922090058
Аннотация: Для коллективной модели пенсионного страхования (дуальной модели риска) рассматривается проблема оптимального управления инвестициями с целью максимизации вероятности неразорения страховой компании. Применение динамического программирования для поиска оптимальной стратегии приводит к сингулярным нелинейным краевым задачам для интегродифференциальных уравнений. В случае экспоненциального распределения размера премий даются аналитические исследования этих задач. Приводятся результаты расчетов и дается их сравнение с проведенными ранее расчетами для простых стратегий инвестиций (рисковых и безрисковых) в рассматриваемой модели.
Библ. 13. Фиг. 3.
Ключевые слова: коллективная модель пенсионного страхования, вероятность неразорения страховой компании, оптимальное управление инвестициями, уравнение Беллмана, экспоненциальное распределение размера премий, нелинейные интегродифференциальные уравнения, сингулярные краевые задачи.
Поступила в редакцию: 03.03.2022
Исправленный вариант: 26.03.2022
Принята в печать: 11.05.2022
Англоязычная версия:
Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2022, Volume 62, Issue 9, Pages 1438–1454
DOI: https://doi.org/10.1134/S0965542522090056
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.863
Образец цитирования: Т. А. Белкина, Н. Б. Конюхова, С. В. Курочкин, “Оптимальное управление инвестициями в коллективной модели пенсионного страхования: исследование сингулярных нелинейных задач для интегродифференциальных уравнений”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 62:9 (2022), 1473–1490; Comput. Math. Math. Phys., 62:9 (2022), 1438–1454
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BelKonKur22}
\by Т.~А.~Белкина, Н.~Б.~Конюхова, С.~В.~Курочкин
\paper Оптимальное управление инвестициями в коллективной модели пенсионного страхования: исследование сингулярных нелинейных задач для интегродифференциальных уравнений
\jour Ж. вычисл. матем. и матем. физ.
\yr 2022
\vol 62
\issue 9
\pages 1473--1490
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf11447}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S0044466922090058}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=49273354}
\transl
\jour Comput. Math. Math. Phys.
\yr 2022
\vol 62
\issue 9
\pages 1438--1454
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0965542522090056}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf11447
  • https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf/v62/i9/p1473
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Журнал вычислительной математики и математической физики Computational Mathematics and Mathematical Physics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:125
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024