Журнал вычислительной математики и математической физики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Ж. вычисл. матем. и матем. физ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Журнал вычислительной математики и математической физики, 2020, том 60, номер 3, страницы 379–390
DOI: https://doi.org/10.31857/S0044466920030102 (Mi zvmmf11042) 		 
Явный одношаговый численный метод с порядком сильной сходимости 2.5 для стохастических дифференциальных уравнений Ито с многомерным неаддитивным шумом, основанный на разложении Тейлора–Стратоновича

Д. Ф. Кузнецов

195251 С.-Петербург, Политехническая ул., 29, Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого, Россия
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.31857/S0044466920030102
Аннотация: Статья посвящена построению численного метода с порядком сильной сходимости 2.5 для стохастических дифференциальных уравнений Ито с многомерным неаддитивным шумом, основанного на унифицированном разложении Тейлора–Стратоновича. Основное внимание уделено подходам и методам среднеквадратической аппроксимации повторных стохастических интегралов Стратоновича кратностей 1–5, численное моделирование которых представляет собой главную проблему при реализации рассмотренного численного метода. Библ. 17.
Ключевые слова: кратный ряд Фурье–Лежандра, повторный стохастический интеграл Ито, повторный стохастический интеграл Стратоновича, стохастическое дифференциальное уравнение Ито, разложение Тейлора–Стратоновича.
Поступила в редакцию: 29.08.2018
Исправленный вариант: 29.08.2018
Принята в печать: 18.11.2019
Англоязычная версия:
Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2020, Volume 60, Issue 3, Pages 379–389
DOI: https://doi.org/10.1134/S0965542520030100
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.21
Образец цитирования: Д. Ф. Кузнецов, “Явный одношаговый численный метод с порядком сильной сходимости 2.5 для стохастических дифференциальных уравнений Ито с многомерным неаддитивным шумом, основанный на разложении Тейлора–Стратоновича”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 60:3 (2020), 379–390; Comput. Math. Math. Phys., 60:3 (2020), 379–389
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kuz20}
\by Д.~Ф.~Кузнецов
\paper Явный одношаговый численный метод с порядком сильной сходимости 2.5 для стохастических дифференциальных уравнений Ито с многомерным неаддитивным шумом, основанный на разложении Тейлора--Стратоновича
\jour Ж. вычисл. матем. и матем. физ.
\yr 2020
\vol 60
\issue 3
\pages 379--390
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf11042}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S0044466920030102}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=42445962}
\transl
\jour Comput. Math. Math. Phys.
\yr 2020
\vol 60
\issue 3
\pages 379--389
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0965542520030100}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000532248600003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85084478633}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf11042
  • https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf/v60/i3/p379
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Журнал вычислительной математики и математической физики Computational Mathematics and Mathematical Physics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:88
    Список литературы:17
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024