Журнал вычислительной математики и математической физики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Ж. вычисл. матем. и матем. физ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Журнал вычислительной математики и математической физики, 2019, том 59, номер 8, страницы 1299–1313
DOI: https://doi.org/10.1134/S0044466919080118 (Mi zvmmf10933) 		 
Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)

Сравнительный анализ эффективности применения полиномов Лежандра и тригонометрических функций к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито

Д. Ф. Кузнецов

195251 С.-Петербург, ул. Политехнический, 29, С.-Пб. Политехнический ун-т Петра Великого, Россия
Список цитирования (12)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.1134/S0044466919080118
Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу эффективности применения полиномов Лежандра и тригонометрических функций к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито в рамках метода аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича, основанного на обобщенных кратных рядах Фурье. На примере повторных стохастических интегралов кратностей 1–3, входящих в разложение Тейлора–Ито, показано, что их разложения, полученные с помощью кратных рядов Фурье–Лежандра, существенно проще и требуют значительно меньших вычислительных затрат в сравнении со своими аналогами, полученными на основе кратных тригонометрических рядов Фурье. Результаты статьи могут быть полезны для построения и реализации сильных численных методов для стохастических дифференциальных уравнений Ито с многомерным и нелинейным шумом. Библ. 20. Табл. 7.
Ключевые слова: кратный ряд Фурье, полином Лежандра, повторный стохастический интеграл, стохастический интеграл Ито, стохастический интеграл Стратоновича, разложение Тейлора–Ито, стохастическое дифференциальное уравнение Ито, численное интегрирование, среднеквадратическая сходимость.
Поступила в редакцию: 15.01.2019
Исправленный вариант: 15.01.2019
Принята в печать: 10.04.2019
Англоязычная версия:
Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2019, Volume 59, Issue 8, Pages 1236–1250
DOI: https://doi.org/10.1134/S0965542519080116
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.245
Образец цитирования: Д. Ф. Кузнецов, “Сравнительный анализ эффективности применения полиномов Лежандра и тригонометрических функций к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:8 (2019), 1299–1313; Comput. Math. Math. Phys., 59:8 (2019), 1236–1250
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kuz19}
\by Д.~Ф.~Кузнецов
\paper Сравнительный анализ эффективности применения полиномов Лежандра и тригонометрических функций к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито
\jour Ж. вычисл. матем. и матем. физ.
\yr 2019
\vol 59
\issue 8
\pages 1299--1313
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf10933}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0044466919080118}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=39149026}
\transl
\jour Comput. Math. Math. Phys.
\yr 2019
\vol 59
\issue 8
\pages 1236--1250
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0965542519080116}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000487804000003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85073265585}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf10933
  • https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf/v59/i8/p1299
    • Эта публикация цитируется в следующих 12 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Журнал вычислительной математики и математической физики Computational Mathematics and Mathematical Physics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:181
    Список литературы:21
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024