Журнал вычислительной математики и математической физики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Ж. вычисл. матем. и матем. физ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Журнал вычислительной математики и математической физики, 2018, том 58, номер 7, страницы 1108–1120
DOI: https://doi.org/10.31857/S004446690001460-7 (Mi zvmmf10748) 		 
Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Разработка и применение метода Фурье к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито

Д. Ф. Кузнецов

Россия, 195251, С.-Петербург, ул. Политехническая, 29, С.-Пб. гос. политехн. ун-т Петра Великого
Список цитирования (6)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.31857/S004446690001460-7
Аннотация: Статья посвящена разработке и применению метода Фурье к численному решению стохастических дифференциальных уравнений Ито. Ряды Фурье широко применяются в различных областях прикладной математики и физики. Однако метод рядов Фурье применительно к проблеме численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений, которые являются адекватными математическими моделями динамических систем различной физической природы, находящихся под воздействием случайных возмущений, разработан в настоящее время недостаточно. Настоящая работа посвящена частичному заполнению указанного пробела. Библ. 21.
Ключевые слова: кратный ряд Фурье, полиномы Лежандра, повторный стохастический интеграл, стохастический интеграл Ито, стохастический интеграл Стратоновича, стохастический аналог формулы Тейлора, стохастическое дифференциальное уравнение Ито, численное интегрирование, среднеквадратическая сходимость.
Поступила в редакцию: 12.09.2017
Англоязычная версия:
Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2018, Volume 58, Issue 7, Pages 1058–1070
DOI: https://doi.org/10.1134/S0965542518070096
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.245
Образец цитирования: Д. Ф. Кузнецов, “Разработка и применение метода Фурье к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 58:7 (2018), 1108–1120; Comput. Math. Math. Phys., 58:7 (2018), 1058–1070
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kuz18}
\by Д.~Ф.~Кузнецов
\paper Разработка и применение метода Фурье к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито
\jour Ж. вычисл. матем. и матем. физ.
\yr 2018
\vol 58
\issue 7
\pages 1108--1120
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf10748}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S004446690001460-7}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=35723865}
\transl
\jour Comput. Math. Math. Phys.
\yr 2018
\vol 58
\issue 7
\pages 1058--1070
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0965542518070096}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000442613300006}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85052235440}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf10748
  • https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf/v58/i7/p1108
    • Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Журнал вычислительной математики и математической физики Computational Mathematics and Mathematical Physics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:230
    Список литературы:36
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024