Econometric modeling at mixed frequencies

При построении адекватной структурной модели современной российской экономики в качестве первого шага полезно построить высокочастотную систему, основанную на ежемесячных статистических данных, для прогнозирования общей экономической эффективности на очень короткие промежутки времени. Период адекватной статистической документации очень короток; поэтому предлагаются следующие три шага: 1) построение краткосрочной ежемесячной модели для прогнозирования основных совокупных показателей на период от 6 месяцев до одного года; 2) после того как будет накоплено достаточное количество данных, построение более подробной структурной модели всей экономики по образцу тех моделей, которые были созданы для большинства основных экономик мира, с целью получения квартальных и годовых прогнозов; 3) математическое объединение двух систем таким образом, чтобы высокочастотная система давала краткосрочные прогнозы, а среднесрочная структурная система низкой частоты порождала прогнозы на 3–5 лет, которые были бы максимально приближены, в смысле минимизации функции потерь, к высокочастотным прогнозам основных переменных.