Записки научных семинаров ПОМИ
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Зап. научн. сем. ПОМИ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Записки научных семинаров ПОМИ, 2023, том 526, страницы 29–51 (Mi znsl7378)  
Оптимизация инвестиционного портфеля в модели Хестона

Я. И. Белопольскаяa, А. А. Чубатовb

a С.-Петербургское отделение   Математического института им. В. А. Стеклова РАН С.-Петербург, Россия
b Научно-технологический университет “Сириус” Олимпийский пр., д. 1, пгт Сириус, Краснодарский край, 354340, Россия
PDF полного текста (486 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматривается рынок с безрисковым и рисковым базовым активом. Динамика цены рискового актива задается моделью Хестона. Задача состоит в оптимальном распределении капитала инвестора между активами. Мы выводим полностью нелинейное параболическое уравнение, которому удовлетворяет оптимальный капитал портфеля и сводим задачу Коши для него к некоторой стохастической задаче, формулируемой в терминах прямого и обратного стохастических дифференциальных уравнений. Полученная стохастическая задача сводится к некоторой новой оптимизационной задаче, для построения приближенного решения которой используются нейронные сети. Библ. – 20 назв.
Ключевые слова: оптимальное управление, стохастическая волатильность, модель Хестона, обратные стохастические уравнения, нейронные сети.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 22-21-00016
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 075-10-2021-093
Работа поддержана грантом РНФ 22-21-00016. Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, соглашение No. 075-10-2021-093; Проект FMF-RND-2122.
Поступило: 23.09.2023
Тип публикации: Статья
УДК: 519.2
Образец цитирования: Я. И. Белопольская, А. А. Чубатов, “Оптимизация инвестиционного портфеля в модели Хестона”, Вероятность и статистика. 35, Посвящается юбилею Яны Исаевны БЕЛОПОЛЬСКОЙ, Зап. научн. сем. ПОМИ, 526, ПОМИ, СПб., 2023, 29–51
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BelChu23}
\by Я.~И.~Белопольская, А.~А.~Чубатов
\paper Оптимизация инвестиционного портфеля в модели Хестона
\inbook Вероятность и статистика.~35
\bookinfo Посвящается юбилею Яны Исаевны БЕЛОПОЛЬСКОЙ
\serial Зап. научн. сем. ПОМИ
\yr 2023
\vol 526
\pages 29--51
\publ ПОМИ
\publaddr СПб.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/znsl7378}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/znsl7378
  • https://www.mathnet.ru/rus/znsl/v526/p29
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Записки научных семинаров ПОМИ
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:72
    PDF полного текста:22
    Список литературы:13
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024