Оценка параметра в одной модели с бесконечномерным мешающим параметром

Пусть $X_1$ – случайная величина с плотностью $f$, $\Psi(t)$ – возрастающая абсолютно непрерывная функция с производной $\psi$, $\Phi$ – обратная функция, $X_2=\Phi(X_1)$. Мы рассматриваем оценку максимума правдоподобия для функции $\psi$, в ситуации, когда мы имеем независимые наблюдения над величинами $X_1$ и $X_2$. При подходящих условиях на участвующие в задаче распределения мы доказываем состоятельность оценки максимума правдоподобия. Библ. – 1 назв.