Унифицированное разложение Тейлора–Ито

Рассматривается проблема разложения процессов Ито в ряды Тейлора–Ито в окрестности фиксированного момента времени. Известное в литературе разложение Тейлора–Ито унифицируется с помощью канонической системы повторных стохастических интегралов Ито с полиномиальными весовыми функциями. Унифицированное разложение обладает рядом вычислительных преимуществ, включая рекуррентность вычисления коэффициентов разложения, упорядоченность разложения по порядку малости слагаемых и использование меньшего количества различных повторных стохастических интегралов. Предлагаемое разложение является более удобным при синтезе алгоритмов численного решения систем стохастических дифференциальных уравнений Ито. Библ. – 11 назв.