|
Записки научных семинаров ЛОМИ, 1983, том 130, страницы 25–35
(Mi znsl4319)
|
|
|
|
Вариации случайных процессов с независимыми приращениями
С. Г. Бобков
Аннотация:
В статье рассматриваются случайные процессы $\{\xi_s\}_{0\leqslant s\leqslant t}$ с независимыми приращениями, непрерывные в среднем $\forall p<\infty$. Устанавливаются соотношения между кратными интегралами, вариациями, т. е. пределами сумм вида $\sum(\xi_{t_i}-\xi_{t_{i-1}})^n$, и стохастическими интегралами Ито.
Образец цитирования:
С. Г. Бобков, “Вариации случайных процессов с независимыми приращениями”, Проблемы теории вероятностных распределений. VIII, Зап. научн. сем. ЛОМИ, 130, Изд-во «Наука», Ленинград. отд., Л., 1983, 25–35
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/znsl4319 https://www.mathnet.ru/rus/znsl/v130/p25
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 110 | PDF полного текста: | 48 |
|