Записки научных семинаров ПОМИ
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Зап. научн. сем. ПОМИ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Записки научных семинаров ПОМИ, 2010, том 384, страницы 40–77 (Mi znsl3885)  
Вероятностный подход к задаче со свободной границей и расчет цен американских опционов

Я. И. Белопольская, М. М. Ромаданова

С.-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербург
PDF полного текста (354 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: В работе обсуждается вероятностный подход к решению задачи со свободной границей для класса параболических и интегро-дифференциальных уравнений, ассоциированной с оптимизационной задачей для стохастических уравнений с диффузией и скачками. Полученные теоретические результаты используются для проведения расчета цен американских опционов в моделях Блэка–Шоулса и Мертона. Библ. – 22 назв.
Ключевые слова: свободная граница, диффузионные процессы, процессы Леви, параболические и интегро-дифференциальные уравнения, американский опцион.
Поступило: 03.11.2010
Англоязычная версия:
Journal of Mathematical Sciences (New York), 2011, Volume 176, Issue 2, Pages 124–145
DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-011-0406-7
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519
Образец цитирования: Я. И. Белопольская, М. М. Ромаданова, “Вероятностный подход к задаче со свободной границей и расчет цен американских опционов”, Вероятность и статистика. 16, Зап. научн. сем. ПОМИ, 384, ПОМИ, СПб., 2010, 40–77; J. Math. Sci. (N. Y.), 176:2 (2011), 124–145
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BelRom10}
\by Я.~И.~Белопольская, М.~М.~Ромаданова
\paper Вероятностный подход к~задаче со свободной границей и расчет цен американских опционов
\inbook Вероятность и статистика.~16
\serial Зап. научн. сем. ПОМИ
\yr 2010
\vol 384
\pages 40--77
\publ ПОМИ
\publaddr СПб.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/znsl3885}
\transl
\jour J. Math. Sci. (N. Y.)
\yr 2011
\vol 176
\issue 2
\pages 124--145
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10958-011-0406-7}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79959568880}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/znsl3885
  • https://www.mathnet.ru/rus/znsl/v384/p40
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Записки научных семинаров ПОМИ
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024