Записки научных семинаров ПОМИ
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Зап. научн. сем. ПОМИ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Записки научных семинаров ПОМИ, 2009, том 368, страницы 20–52 (Mi znsl3501)  
Вероятностный подход к решению нелинейных уравнений, возникающих в финансовой математике

Я. И. Белопольская

С. Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, г. С.-Петербург
PDF полного текста (682 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Вероятностный подход к решению задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, развитый в предыдущих работах автора, и основанный на редукции рассматриваемой задачи к соответствующей стохастической задаче, применяется к задаче отыскания справедливых цен опционов на неидеальных рынках. Библ. – 11 назв.
Ключевые слова: стохастические уравнения, диффузионные процессы, нелинейные параболические уравнения и системы, цены производных ценных бумаг, трансакционные издержки, неликвидность.
Поступило: 05.11.2009
Англоязычная версия:
Journal of Mathematical Sciences (New York), 2010, Volume 167, Issue 4, Pages 444–460
DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-010-9930-0
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.21
Образец цитирования: Я. И. Белопольская, “Вероятностный подход к решению нелинейных уравнений, возникающих в финансовой математике”, Вероятность и статистика. 15, Зап. научн. сем. ПОМИ, 368, ПОМИ, СПб., 2009, 20–52; J. Math. Sci. (N. Y.), 167:4 (2010), 444–460
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Bel09}
\by Я.~И.~Белопольская
\paper Вероятностный подход к~решению нелинейных уравнений, возникающих в~финансовой математике
\inbook Вероятность и статистика.~15
\serial Зап. научн. сем. ПОМИ
\yr 2009
\vol 368
\pages 20--52
\publ ПОМИ
\publaddr СПб.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/znsl3501}
\transl
\jour J. Math. Sci. (N. Y.)
\yr 2010
\vol 167
\issue 4
\pages 444--460
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10958-010-9930-0}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-77953915368}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/znsl3501
  • https://www.mathnet.ru/rus/znsl/v368/p20
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Записки научных семинаров ПОМИ
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024