О свойствах некоторых случайных процессов, возникающих в теории статистического оценивания

На основе анализа реализаций случайных процессов делаются выводы о свойствах статистических оценок. В частности доказывается, что оптимальные эквивариантные планы последовательного оценивания с моментом остановки $\tau$, удовлетворяющим условию $E\tau=n$, лучше, чем оптимальные эквивариантные оценки параметра сдвига для выборки объема $n$ при больших значениях $n$. Предполагается, что плотность имеет особенности первого или второго рода. Библ. – 10 назв.