Записки научных семинаров ПОМИ
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Зап. научн. сем. ПОМИ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Записки научных семинаров ПОМИ, 2008, том 361, страницы 83–108 (Mi znsl2183)  
Оптимальный локальный момент первого выхода

С. С. Расова, Б. П. Харламов

Институт проблем машиноведения РАН
PDF полного текста (312 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматривается случайный процесс и марковские моменты относительно этого процесса, называемые локальными моментами первого выхода. Для функционала специального вида, зависящего от марковского момента, ищется оптимальный элемент из класса локальных моментов первого выхода. Дается полное описание этого класса. Для диффузионных марковских процессов доказывается альтернатива: или оптимальным является момент первого выхода выше заданного уровня (тривиальный случай), или оптимального момента из данного класса не существует. В случае кусочно-возрастающего немарковского процесса построен пример нетривиального оптимального момента из данного класса. Обсуждается применение рассмотренной задачи в теории страхования. Библ. – 7 назв.
Поступило: 12.11.2007
Англоязычная версия:
Journal of Mathematical Sciences (New York), 2009, Volume 159, Issue 3, Pages 327–340
DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-009-9445-8
Реферативные базы данных:
УДК: 519.21
Образец цитирования: С. С. Расова, Б. П. Харламов, “Оптимальный локальный момент первого выхода”, Вероятность и статистика. 13, Зап. научн. сем. ПОМИ, 361, ПОМИ, СПб., 2008, 83–108; J. Math. Sci. (N. Y.), 159:3 (2009), 327–340
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{RasHar08}
\by С.~С.~Расова, Б.~П.~Харламов
\paper Оптимальный локальный момент первого выхода
\inbook Вероятность и статистика.~13
\serial Зап. научн. сем. ПОМИ
\yr 2008
\vol 361
\pages 83--108
\publ ПОМИ
\publaddr СПб.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/znsl2183}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05632984}
\transl
\jour J. Math. Sci. (N. Y.)
\yr 2009
\vol 159
\issue 3
\pages 327--340
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10958-009-9445-8}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-67349244362}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/znsl2183
  • https://www.mathnet.ru/rus/znsl/v361/p83
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Записки научных семинаров ПОМИ
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:179
    PDF полного текста:61
    Список литературы:25
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024