Безарбитражные цены опционов на глобальных рынках

В работе приведены выражения, позволяющие вычислять цены популярных опционов на внебиржевых валютных рынках – стрэддлов, стрэнглов и $\mathrm{RR}$-опционов, в двух вероятностных моделях рынка – в модели Гармана–Кольхагена и в модели Хестона. Приведенные формулы могут быть использованы как для аналитического исследования, так и для получения численных результатов, а также для калибровки моделей по рыночным данным. Библ. – 14 назв.