|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Математическое моделирование
Управление в бинарных моделях с разладкой
Г. И. Белявский, Н. В. Данилова Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Аннотация:
В статье рассматривается задача динамического управления портфелем для бинарной модели с разладкой. Рассматривается апостериорный подход, то есть в процессе решения задачи производится обнаружение разладки с последующей кластеризацией вершин дерева. На основе этой кластеризации выстраивается алгоритм вычисления оптимального динамического портфеля, применимый для бинарных моделей с разладкой. Используются как симметричный, так и несимметричный штрафы за недостижение поставленной цели управления. Далее анализируется возможность использования бинарной модели в качестве средства приближения непрерывной модели Блэка – Шоулса с разладкой, причем исследуется возможность редукции $NP$-полной задачи к $P$-полной задаче с потерей информации.
Ключевые слова:
разладка, риск, момент остановки, мартингал.
Поступила в редакцию: 17.01.2022
Образец цитирования:
Г. И. Белявский, Н. В. Данилова, “Управление в бинарных моделях с разладкой”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 15:3 (2022), 67–82
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vyuru650 https://www.mathnet.ru/rus/vyuru/v15/i3/p67
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 45 | PDF полного текста: | 19 | Список литературы: | 8 |
|