|
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)
Математическое моделирование
Stable identification of linear autoregressive model with exogenous variables on the basis of the generalized least absolute deviation method
[Устойчивая идентификация линейных авторегрессионных моделей с экзогенными переменными на основе обобщенного метода наименьших модулей]
A. V. Panyukov, Ya. A. Mezaal South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation
Аннотация:
Метод наименьших модулей (МНМ) является альтернативой методу наименьших квадратов (МНК). МНМ позволяет получить надежные оценки при нарушении предположений МНК. В работе расмотрены два типа МНМ: взвешенный метод (ВМНМ) и обобщенный (ОМНМ).
Установленная взаимосвязь методов позволила свести проблему
определения ОМНМ-оценок к итерационной процедуре с
ВМНМ-оценками, которые вычисляются путем решения
соответствующей задачи линейного программирования. Найдено
достаточное условие, налагаемое на функцию потерь, обеспечивающее
устойчивость ОМНМ-оценок коэффициентов авторегрессионных моделей.
Это обеспечивает стабильность ОМНМ-оценок
авторегрессионных моделей при наличии выбросов.
Особенности известных способов применения ОМНМ для идентификации уравнения регрессии и уравнения авторегрессии без экзогенных переменных обобщены до способа идентификации моделей авторегрессии с экзогенными переменными.
Ключевые слова:
алгоритм; модель авторегрессии; линейное программирование; параметрическая идентификация.
Поступила в редакцию: 12.08.2017
Образец цитирования:
A. V. Panyukov, Ya. A. Mezaal, “Stable identification of linear autoregressive model with exogenous variables on the basis of the generalized least absolute deviation method”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 11:1 (2018), 35–43
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vyuru416 https://www.mathnet.ru/rus/vyuru/v11/i1/p35
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 180 | PDF полного текста: | 34 | Список литературы: | 19 |
|