Modelling of the time series digressions by the example of the UPS of the Ural

В статье рассмотрены модели прогнозирования отклонений индекса балансирующего рынка и рынка на сутки вперед по выборке максимального подобия для разных уравнений аппроксимации при положительных и отрицательных значениях временного ряда. Модели протестированы на фактических данных Объединенной энергосистемы Урала Оптового рынка электроэнергии и мощности России. Представленная математическая модель основывается на выборке максимального подобия суточных отклонений индекса балансирующего рынка от тарифа рынка на сутки вперед из данных истории 2009–2014 гг., взятых с официального сайта Оптового рынка электроэнергии и мощности. При тестировании математической модели была достигнута ошибка прогноза 3,3%. Предложенный инструментарий прогнозирования основных параметров рынка на сутки вперед и балансирующего рынка рекомендуется для операционной работы промышленных предприятий на оптовом рынке электрической энергии и мощности России.