Mathematical model of a successful stock market game

Все известные прогностические модели биржевых спекуляций (такие как например, регрессионный или статистический анализ) основаны на изучении колебаний курсов ценных бумаг. В статье предложена новая модель успешной игры на фондовой бирже, основанная на изучении поведения крупнейших удачливых игроков. Суть предлагаемой модели заключается в том, что относительно слабый игрок повторяет действия сильного игрока подобно тому, как в спортивной «гонке за лидером» велосипедист, укрываясь за мотоциклистом, развивает бо́льшую скорость. Мы под «лидером» понимаем вектор в неотрицательном ортанте ${\mathbb R}^n_+$, который строится в зависимости от наиболее удачливых биржевых спекулянтов (хедж-фондов). Вектор собственных ресурсов путем купли-продажи ценных бумаг всегда следует держать коллинеарным «лидеру». Такая стратегия не приведет к значительному выигрышу, но и не позволит случиться значительному проигрышу.