Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Вестн. Удмуртск. ун-та. Матем. Мех. Компьют. науки:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки, 2016, том 26, выпуск 1, страницы 3–14
DOI: https://doi.org/10.20537/vm160101 (Mi vuu514) 		 
Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)

МАТЕМАТИКА

Свойства функции цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом

А. Л. Багноa, А. М. Тарасьевb

a Кафедра прикладной математики, Уральский федеральный университет, 620083, Россия, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51
b Отдел динамических систем, Институт математики и механики им. Н. Н. Красовского УрО РАН, 620990, Россия, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16
PDF полного текста (244 kB) Список цитирования (10)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.20537/vm160101
Аннотация: В статье исследуются свойства функции цены задачи оптимального управления на бесконечном горизонте с неограниченным подынтегральным индексом, входящим в функционал качества с дисконтирующим множителем. Выводится оценка аппроксимации функции цены в задаче с бесконечным горизонтом значениями функции цены в задачах с удлиняющимся конечным горизонтом. Выявляется структура функции цены через значения стационарной функции цены, зависящей только от фазовой переменной. Дается описание асимптотики роста значений функции цены для функционалов качества различного вида, принятых в экономическом и финансовом моделировании: логарифмических, степенных, экспоненциальных, линейных. Устанавливается свойство непрерывности функции цены и выводятся оценки гëльдеровских параметров непрерывности. Полученные оценки необходимы для разработки сеточных алгоритмов построения функций цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом.
Ключевые слова: оптимальное управление, бесконечный горизонт, функция цены, оценка модуля непрерывности, асимптотические свойства.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 15-11-10018
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 15-11-10018.
Поступила в редакцию: 27.10.2015
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 517.977
MSC: 49K15
Образец цитирования: А. Л. Багно, А. М. Тарасьев, “Свойства функции цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом”, Вестн. Удмуртск. ун-та. Матем. Мех. Компьют. науки, 26:1 (2016), 3–14
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BagTar16}
\by А.~Л.~Багно, А.~М.~Тарасьев
\paper Свойства функции цены в~задачах оптимального управления с~бесконечным горизонтом
\jour Вестн. Удмуртск. ун-та. Матем. Мех. Компьют. науки
\yr 2016
\vol 26
\issue 1
\pages 3--14
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vuu514}
\crossref{https://doi.org/10.20537/vm160101}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3485569}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25681781}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/vuu514
  • https://www.mathnet.ru/rus/vuu/v26/i1/p3
    • Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:557
    PDF полного текста:624
    Список литературы:84
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024