Непараметрическое оценивание квантилей в модели бинарной регрессии

В статье предлагается новая оценка квантильной функции. Она основана на непараметрических модифицированных Рида и Менча оценках функции распределения $F(x)$ в модели бинарной регрессии. Приведены условия состоятельности и асимптотической нормальности оценок. Мы сравниваем предложенные оценки с некоторыми существующими методами. К ним относятся двухъядерный метод Yu и Jones (1998), скорректированная версия оценки Stute (1986), оценки, предложенные Бородиной (2019) на основе подхода Надарая-Ватсона. Сравнение производитcя с помощью асимптотической среднеквадратичной ошибки и асимптотического среднего. Предлагаемый метод имеет практическое применение, например, для оценки квантиля.