Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика, 2019, выпуск 3, страницы 20–39
DOI: https://doi.org/10.26456/vtpmk537 (Mi vtpmk537) 		 
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Теория вероятностей и математическая статистика

Оценка параметра Хёрста для смешанного трафика

О. И. Сидороваa, Ю. С. Хохловb

a Тверской государственный университет, г. Тверь
b Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва
PDF полного текста (7894 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.26456/vtpmk537
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема оценки параметра Хёрста для процесса, представляющего собой композицию независимых фрактального броуновского движения и $\alpha$-устойчивого движения Леви. Предложенная оценка базируется на частотно-временном разложении изучаемого процесса с помощью вейвлета Хаара и применении взвешенного метода наименьших квадратов к сумме логарифмов модулей вейвлет-коэффициентов. Предложенный подход не требует коррекции ни зависимой переменной, ни размера октавы $j$ (факторной переменой) и обеспечивает асимптотическую эффективность получаемой оценки. Мы иллюстрируем его работоспособность на нескольких модельных примерах.
Ключевые слова: долговременная зависимость, распределения с тяжёлыми хвостами, дробный гауссовский шум, $\alpha$-устойчивое движение Леви, взвешенный метод наименьших квадратов.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 18-07-00678
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-07-00678).
Поступила в редакцию: 25.08.2019
Исправленный вариант: 16.09.2019
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.216
Образец цитирования: О. И. Сидорова, Ю. С. Хохлов, “Оценка параметра Хёрста для смешанного трафика”, Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика, 2019, № 3, 20–39
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{SidKho19}
\by О.~И.~Сидорова, Ю.~С.~Хохлов
\paper Оценка параметра Хёрста для смешанного трафика
\jour Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика
\yr 2019
\issue 3
\pages 20--39
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vtpmk537}
\crossref{https://doi.org/10.26456/vtpmk537}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=41156823}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/vtpmk537
  • https://www.mathnet.ru/rus/vtpmk/y2019/i3/p20
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:925
    PDF полного текста:883
    Список литературы:641
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024