Возможности построения экономико-математических моделей динамики финансового рынка с использованием компонент локального уровня

Настоящая работа посвящена представлению возможностей применения моделей типа локального уровня и локального уровня с дрифтом в рамках решения задачи по выработке общих способов и методик создания экономико-математических моделей динамики временных рядов финансового рынка. В работе на основе введенной исходной прогнозной модели, учитывающей явление отклонения цены от равновесного значения, как одного из традиционных инструментов технического анализа, предложены две дополнительные экономико-математические модели, содержащие компоненты локального уровня и локального уровня с дрифтом. Усложненные соответствующими компонентами модели, будучи оцененными с помощью классической калмановской фильтрации на данных трех рассмотренных рынков обменного курса доллара США к рублю (USDRUB), евро (EURUSD) и швейцарскому франку (USDCHF) за 2017 год, продемонстрировали более высокие прогнозные способности, в особенности с точки зрения процента правильных направлений прогноза, по сравнению с исходной моделью, что в свою очередь свидетельствует о потенциальной возможности их реального экономического использования, в частности на представленном в работе примере рынка бинарных опционов.