Эффективные неоднородные портфели

Рассматриваются неоднородные портфели, содержащие, помимо базовых активов, срочные контракты на них. Для такого рода портфелей определяются его характеристики и методы их оценки по статистическим данным. В качестве приложения рассматривается задача динамического страхования портфеля акций посредством добавления в него срочных контрактов. При постановке задачи страхования, кроме дисперсии портфеля учитываются ограничения на ожидаемый доход и количество фьючерсных контрактов. Кроме того, рассмотрены неоднородные эффективные портфели и методы их построения. Все теоретические выводы иллюстрируются на конкретных примерах.