К теории обратных стохастических уравнений и их применении

В статье обсуждаются условия существования решений обратных стохастических дифференциальных уравнений в терминах общей фильтрации. Найдено решение линейного обратного стохастического дифференциального уравнения с помощью классической теории дифференциальных уравнений. Исследован специальный класс обратных стохастических дифференциальных уравнений. С помощью свойств решений таких уравнений дано новое прямое доказательство разложения Дуба-Мейера супермартингала из класса $DL$ в виде разности мартингала и возрастающего предсказуемого процесса.Доказана общая теорема о перестановке интеграла случайного процесса и условного математического ожидания.