Вестник Томского государственного университета. Математика и механика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2018, номер 56, страницы 29–41
DOI: https://doi.org/10.17223/19988621/56/3 (Mi vtgu678) 		 
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

МАТЕМАТИКА

The hedging strategy for Asian option
[Хеджирующая стратегия для Азиатского опциона]

A. A. Shishkova

Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
PDF полного текста (454 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.17223/19988621/56/3
Аннотация: Рассматривается задача портфельного инвестирования в модели Блэка–Шоулса с несколькими рисковыми активами. Хеджирующая стратегия для Азиатского опциона найдена с использованием мартингальных методов. Изучены аналитические свойства (дифференцируемость) плотности случайной экспоненциальной величины.
Ключевые слова: хеджирующая стратегия, Азиатский опцион, стохастические дифференциальные уравнения, Броуновское движение, модель Блэка–Шоулса.
Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации 2.3208.2017/4.6
This work was supported by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, state assignment No. 2.3208.2017/4.6.
Статья поступила: 04.07.2018
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.81, 519.21
MSC: 60H10, 60G44, 60J65
Язык публикации: английский
Образец цитирования: A. A. Shishkova, “The hedging strategy for Asian option”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2018, no. 56, 29–41
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Shi18}
\by A.~A.~Shishkova
\paper The hedging strategy for Asian option
\jour Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех.
\yr 2018
\issue 56
\pages 29--41
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vtgu678}
\crossref{https://doi.org/10.17223/19988621/56/3}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000454345500003}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=36709581}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/vtgu678
  • https://www.mathnet.ru/rus/vtgu/y2018/i56/p29
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Вестник Томского государственного университета. Математика и механика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:129
    PDF полного текста:37
    Список литературы:29
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024