Вестник Томского государственного университета. Математика и механика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2018, номер 51, страницы 48–63
DOI: https://doi.org/10.17223/19988621/51/5 (Mi vtgu628) 		 
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

МАТЕМАТИКА

Расчет азиатских опционов для модели Блэка–Шоулса

А. А. Шишкова

Томский государственный университет
PDF полного текста (462 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.17223/19988621/51/5
Аннотация: Рассматривается одна из фундаментальных задач финансовой математики — распределение ресурсов между финансовыми активами с целью обеспечения достаточных выплат. Предлагаются формулы для вычисления стоимости азиатского опциона и построения хеджирующей стратегии при заданных параметрах модели Блэка–Шоулса в непрерывном времени с двумя финансовыми активами.
Ключевые слова: мартингал, стохастический интеграл, хеджирующая стратегия, азиатский опцион, модель Блэка–Шоулса.
Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации 2.3208.2017/4.6
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ, проект № 2.3208.2017/4.6.
Статья поступила: 17.05.2017
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.81, 519.21
MSC: 60H10, 60G44, 60J65
Образец цитирования: А. А. Шишкова, “Расчет азиатских опционов для модели Блэка–Шоулса”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2018, № 51, 48–63
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Shi18}
\by А.~А.~Шишкова
\paper Расчет азиатских опционов для модели Блэка--Шоулса
\jour Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех.
\yr 2018
\issue 51
\pages 48--63
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vtgu628}
\crossref{https://doi.org/10.17223/19988621/51/5}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=32658718}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/vtgu628
  • https://www.mathnet.ru/rus/vtgu/y2018/i51/p48
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Вестник Томского государственного университета. Математика и механика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:237
    PDF полного текста:95
    Список литературы:35
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024