Вестник Томского государственного университета. Математика и механика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2011, номер 2(14), страницы 38–44 (Mi vtgu188)  
МАТЕМАТИКА

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акции

П. В. Трясучёв

Кафедра высшей математики и математической физики, физико-технического института ТПУ
PDF полного текста (266 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: В работе будет рассматриваться процесс, описывающий относительные приращения цены акции с помощью обобщённого уравнения Ито. Для описания стохастической динамики были взяты цены акции компании Лукойл за период с 18.04.2008 по 17.04.2009, с интервалами $\Delta\tau=1$ мин, $5$ мин, $10$ мин, $15$ мин, $30$ мин и $1$ час.
Ключевые слова: стохастический процесс, коэффициент сноса, волатильность, относительные приращения, виннеровский процесс, марковский процесс.
Статья поступила: 01.12.2010
Тип публикации: Статья
УДК: 519.23
Образец цитирования: П. В. Трясучёв, “Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акции”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2011, № 2(14), 38–44
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Try11}
\by П.~В.~Трясучёв
\paper Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акции
\jour Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех.
\yr 2011
\issue 2(14)
\pages 38--44
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vtgu188}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/vtgu188
  • https://www.mathnet.ru/rus/vtgu/y2011/i2/p38
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Вестник Томского государственного университета. Математика и механика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:371
    PDF полного текста:201
    Список литературы:58
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024