|
Научные статьи
Методы с суженной матрицей Гессе как возмущенный метод Ньютона–Лагранжа
А. А. Волковa, А. Ф. Измаиловa, Е. И. Усковb a ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова»
b ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»
Аннотация:
Для задачи оптимизации с ограничениями-равенствами обсуждается возможность интерпретации методов последовательного квадратичного программирования, использующих суженную на ядро матрицы Якоби ограничений матрицу Гессе функции Лагранжа, как возмущенного метода Ньютона–Лагранжа. Показано, что такая интерпретация с нужными оценками на возмущения возможна для определенных последовательностей, генерируемых вариантами метода с поправками второго порядка. Это позволяет с общих позиций установить сверхлинейную скорость сходимости таких последовательностей, вообще говоря отсутствующую для основных последовательностей рассматриваемых методов.
Ключевые слова:
задача оптимизации с ограничениями-равенствами, последовательное квадратичное программирование, суженная матрица Гессе функции Лагранжа, схема возмущенного метода Ньютона–Лагранжа, поправки второго порядка, сверхлинейная сходимость
Поступила в редакцию: 21.01.2024 Принята в печать: 11.03.2024
Образец цитирования:
А. А. Волков, А. Ф. Измаилов, Е. И. Усков, “Методы с суженной матрицей Гессе как возмущенный метод Ньютона–Лагранжа”, Вестник российских университетов. Математика, 29:145 (2024), 51–64
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vtamu313 https://www.mathnet.ru/rus/vtamu/v29/i145/p51
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 45 | PDF полного текста: | 23 | Список литературы: | 12 |
|