|
МАТЕМАТИКА
Стационарные обратимые процессы скользящего среднего и авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего
Т. М. Товстик Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9
Аннотация:
В данной работе показывается, как подобрать адекватную модель обратимого стационарного процесса скользящего среднего конечного порядка, имея в распоряжении соответствующее количество выборочных корреляций. Находятся условия допустимости, при выполнении которых для обратимой модели процесса скользящего среднего не выше пятого порядка устанавливается однозначное соответствие коэффициентов и корреляций процесса, а при выполнении условий допустимости для выборочных корреляций удается подобрать обратимую стационарную модель. Для процессов скользящего среднего более высокого порядка предварительно к исходным данным подбирается смешанная модель авторегрессии и скользящего среднего не выше пятого порядка. Этот вариант имеет и самостоятельное значение, так как и при небольших порядках смешанной модели получается хорошее совпадение корреляций модели и выборочных корреляций процесса. Особое внимание уделяется обратимости процесса, так как формулы прогноза предполагают выполнение этого условия.
Ключевые слова:
процессы скользящего среднего, скользящее среднее конечного порядка, авторегрессия с остатками вида скользящего среднего, стационарные обратимые процессы, оценка параметров.
Поступила в редакцию: 05.12.2022 Принята в печать: 16.02.2023
Образец цитирования:
Т. М. Товстик, “Стационарные обратимые процессы скользящего среднего и авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего”, Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия, 10:3 (2023), 530–544
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vspua258 https://www.mathnet.ru/rus/vspua/v10/i3/p530
|
|