|
МАТЕМАТИКА
Линейный фильтр Калмана - Бьюси с векторными авторегрессионными сигналом и шумом
Т. М. Товстик Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9
Аннотация:
Рассматривается линейная задача фильтрации Калмана - Бьюси для системы, в которой сигнал и шум являются векторными независимыми стационарными процессами авторегрессии, порядок которых больше единицы. Выводятся рекуррентные уравнения для фильтрации и ошибки фильтрации. Предлагается оптимальный способ задания начальных данных. Описывается пример, в котором алгоритм приводит к стационарному режиму на бесконечности, а также пример, в котором фильтрация Калмана - Бьюси невозможна в связи со стремлением ошибки фильтрации к бесконечности. Поведение сигнала и его фильтрации прослеживается при моделировании сигнала и шума в виде векторных гауссовских стационарных процессов авторегрессии. Приведенные примеры подтверждают теоретические выводы.
Ключевые слова:
фильтр Калмана - Бьюси, векторные стационарные процессы авторегрессии высокого порядка.
Поступила в редакцию: 15.05.2020 Исправленный вариант: 16.09.2020 Принята в печать: 17.09.2020
Образец цитирования:
Т. М. Товстик, “Линейный фильтр Калмана - Бьюси с векторными авторегрессионными сигналом и шумом”, Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия, 8:1 (2021), 111–122; Vestn. St. Petersbg. Univ., Math., 8:3 (2021), 86–94
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vspua136 https://www.mathnet.ru/rus/vspua/v8/i1/p111
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 14 | PDF полного текста: | 5 |
|