Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Физико-математические науки»
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Сотрудники журнала
Правила для авторов
Лицензионный договор
Редакционная политика

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Физико-математические науки», 2011, выпуск 2(23), страницы 162–169
DOI: https://doi.org/10.14498/vsgtu885 (Mi vsgtu885) 		 
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Труды Второй Международной конференции «Математическая физика и её приложения»
Теоретическая и математическая физика

Иерархическая модель финансовых крахов Джохансена–Сорнетта и её ультраметрическое обобщение

А. С. Пивоварова, А. А. Стеряков

Каф. физики, Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет), г. Самара
PDF полного текста (358 kB) Список цитирования (1)
(публикуется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.14498/vsgtu885
Аннотация: Рассматривается иерархическая модель, предложенная Джохансеном и Сорнеттом, описывающая механизм возникновения логопериодических колебаний, предшествующих финансовым крахам, и проводится её численный анализ. Предлагаются обобщения данной модели на основе введения зависимости степени влияния агентов друг на друга от ультраметрического расстояния между ними. Наибольшее внимание уделяется вопросу об универсальности критической точки, который исследуется с помощью построения распределений точек краха при различном числе агентов.
Ключевые слова: математическое моделирование, логопериодические колебания и степенной рост, ультраметрическое расстояние, $p$-иерархические структуры, финансовые крахи.
Поступила в редакцию 31/XII/2010
в окончательном варианте – 13/III/2011
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Тезисы докладов
УДК: 519.86
MSC: Primary 65C20; Secondary 93A13, 91B70
Образец цитирования: А. С. Пивоварова, А. А. Стеряков, “Иерархическая модель финансовых крахов Джохансена–Сорнетта и её ультраметрическое обобщение”, Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 2(23) (2011), 162–169
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{PivSte11}
\by А.~С.~Пивоварова, А.~А.~Стеряков
\paper Иерархическая модель финансовых крахов Джохансена--Сорнетта и~её ультраметрическое обобщение
\jour Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки
\yr 2011
\vol 2(23)
\pages 162--169
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vsgtu885}
\crossref{https://doi.org/10.14498/vsgtu885}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/vsgtu885
  • https://www.mathnet.ru/rus/vsgtu/v123/p162
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Физико-математические науки
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:504
    PDF полного текста:234
    Список литературы:82
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024