|
Дифференциальные уравнения и математическая физика
Необходимые условия оптимальности второго порядка в одной стохастической задаче оптимального управления с переменным запаздывающим аргументом
Р. О. Масталиев Институт систем управления НАН Азербайджана, г. Баку, AZ1141, Азербайджан
(публикуется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International)
Аннотация:
Рассматривается задача оптимального управления нелинейными стохастическими системами, математическая модель которых задается стохастическим дифференциальным уравнением Ито с запаздывающим аргументом.
При предположении открытости области управления с помощью первой и второй вариации (в классическом смысле) функционала качества получено необходимое условие оптимальности первого и второго порядков.
В частном случае из необходимого условия оптимальности второго порядка получен стохастический аналог условия Лежандра–Клебша, а также ряд конструктивно проверяемых следствий.
Исследованы условия Лежандра–Клебша для случая вырождения,
получены необходимые условия оптимальности для особого в классическом смысле управления.
Ключевые слова:
стохастическая задача управления, допустимое управление, оптимальное управление, первая и вторая вариации функционала качества, необходимое условие, стохастический аналог уравнения Эйлера, стохастический аналог условия Лежандра–Клебша, особое в классическом смысле управление.
Поступила в редакцию 25/VIII/2016 в окончательном варианте – 08/XI/2016
Образец цитирования:
Р. О. Масталиев, “Необходимые условия оптимальности второго порядка в одной стохастической задаче оптимального управления с переменным запаздывающим аргументом”, Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 20:4 (2016), 620–635
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vsgtu1506 https://www.mathnet.ru/rus/vsgtu/v220/i4/p620
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 582 | PDF полного текста: | 223 | Список литературы: | 65 |
|