Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, 2010, номер 5, страницы 10–15 (Mi vmumm808)  
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Математика

О некоторых явных формулах для вычисления условных математических ожиданий случайных величин и их применениях

Г. С. Камбарбаева

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
PDF полного текста (223 kB) Список цитирования (1)
Аннотация: Для пары линейных стохастических дифференциальных уравнений, описывающих поведение двух случайных величин, решается задача нахождения среднего одной из них при фиксированном значении второй. Приводятся примеры задач из области финансовой математики, в которых используются полученные формулы.
Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, среднее значение, уравнение Фоккера–Планка, точное решение, применения в финансовой математике.
Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации 2.1.1/1399
Данная статья написана в рамках аналитической ведомственной целевой программы “Развитие научного потенциала высшей школы”, проект 2.1.1/1399.
Поступила в редакцию: 15.06.2009
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 51-77
Образец цитирования: Г. С. Камбарбаева, “О некоторых явных формулах для вычисления условных математических ожиданий случайных величин и их применениях”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2010, № 5, 10–15
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kam10}
\by Г.~С.~Камбарбаева
\paper О некоторых явных формулах для~вычисления условных математических ожиданий случайных величин и~их~применениях
\jour Вестн. Моск. ун-та. Сер.~1. Матем., мех.
\yr 2010
\issue 5
\pages 10--15
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vmumm808}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2815261}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1304.60022}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/vmumm808
  • https://www.mathnet.ru/rus/vmumm/y2010/i5/p10
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025