Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, 2011, номер 4, страницы 17–22 (Mi vmumm697)  
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Математика

Оптимальная стратегия перестрахования эксцедента убытка

А. Н. Громов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
PDF полного текста (424 kB) Список цитирования (2)
Аннотация: В работе описывается поиск оптимальной стратегии перестрахования эксцедента убытка методами динамического программирования. Страховая компания моделируется с помощью составного пуассоновского процесса, а договор эксцедента убытка определяется уровнем собственного удержания и шириной лейера. Оптимальная вероятность неразорения находится из соответствующего уравнения Гамильтона–Якоби–Беллмана и доказывается существование оптимальной стратегии перестрахования. Приводятся примеры для убытков, распределенных экспоненциально, логнормально и по Парето.
Ключевые слова: перестрахование, динамическое программирование, уравнение Гамильтона–Якоби–Беллмана, теорема об измеримом выборе.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 10-01-00266
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, грант № 10-01-00266.
Поступила в редакцию: 22.12.2010
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.21
Образец цитирования: А. Н. Громов, “Оптимальная стратегия перестрахования эксцедента убытка”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2011, № 4, 17–22
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Gro11}
\by А.~Н.~Громов
\paper Оптимальная стратегия перестрахования эксцедента убытка
\jour Вестн. Моск. ун-та. Сер.~1. Матем., мех.
\yr 2011
\issue 4
\pages 17--22
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vmumm697}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2919090}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1304.91107}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/vmumm697
  • https://www.mathnet.ru/rus/vmumm/y2011/i4/p17
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024