Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, 2011, номер 4, страницы 3–11 (Mi vmumm695)  
Математика

Предельная теорема для момента разорения со степенными доходами в случае проинтегрированного гауссовского стационарного процесса

С. Г. Кобельков

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
PDF полного текста (374 kB)
Аннотация: Найдено асимптотическое распределение момента разорения для модели, в которой интенсивность убытков описывается гауссовским стационарным процессом, а доходы описываются степенной функцией. Вычислены средние потери в случае разорения.
Ключевые слова: гауссовский процесс, метод Райса, вероятность разорения, момент разорения, средние убытки.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 07-01-00077
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 07-01-00077.
Поступила в редакцию: 25.11.2009
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.214.6
Образец цитирования: С. Г. Кобельков, “Предельная теорема для момента разорения со степенными доходами в случае проинтегрированного гауссовского стационарного процесса”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2011, № 4, 3–11
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kob11}
\by С.~Г.~Кобельков
\paper Предельная теорема для момента разорения со степенными доходами в случае проинтегрированного гауссовского стационарного процесса
\jour Вестн. Моск. ун-та. Сер.~1. Матем., мех.
\yr 2011
\issue 4
\pages 3--11
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vmumm695}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2919088}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1304.60044}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/vmumm695
  • https://www.mathnet.ru/rus/vmumm/y2011/i4/p3
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024