|
Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, 2012, номер 2, страницы 48–51
(Mi vmumm480)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)
Краткие сообщения
Робастность GM-тестов в авторегрессии против выбросов
Д. М. Есаулов Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Аннотация:
В статье рассматриваются свойства GM-оценок и GM-тестов для проверки линейных гипотез в AR(p)-модели в случае, когда наблюдения содержат грубые ошибки (выбросы). В частности, найдено предельное распределение тестовых статистик, что позволяет установить робастность GM-тестов. Рассматривается схема с аддитивными одиночными выбросами интенсивности $O(n^{-1/2})$, $n$ — объем данных.
Ключевые слова:
робастность, проверка гипотез, авторегрессия, GM-оценки, GM-тесты.
Поступила в редакцию: 15.12.2010
Образец цитирования:
Д. М. Есаулов, “Робастность GM-тестов в авторегрессии против выбросов”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2012, № 2, 48–51; Moscow University Mathematics Bulletin, 67:2 (2012), 79–81
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vmumm480 https://www.mathnet.ru/rus/vmumm/y2012/i2/p48
|
|