|
Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, 2012, номер 2, страницы 29–34
(Mi vmumm476)
|
|
|
|
Математика
О некоторых свойствах моментов Каги и Ренко для броуновского движения
М. А. Спиряев Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Аннотация:
В статье рассматриваются вероятностные характеристики методов технического анализа Каги и Ренко. Для линейной модели Л. Башелье дается выражение ожидаемой прибыли инвестора, использующего стратегию Каги. Также в работе получены некоторые свойства, связанные с величинами “падения” и “размаха” броуновского движения.
Ключевые слова:
броуновское движение, величины “падения” и “размаха” броуновского движения, стратегии Каги и Ренко, моменты Каги и Ренко.
Поступила в редакцию: 08.07.2011
Образец цитирования:
М. А. Спиряев, “О некоторых свойствах моментов Каги и Ренко для броуновского движения”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2012, № 2, 29–34; Moscow University Mathematics Bulletin, 67:2 (2012), 74–78
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vmumm476 https://www.mathnet.ru/rus/vmumm/y2012/i2/p29
|
|