Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, 2023, номер 5, страницы 10–16
DOI: https://doi.org/10.55959/MSU0579-9368-1-64-5-2 (Mi vmumm4562) 		 
Математика

О проверке симметрии распределения инноваций в авторегрессионных схемах

М. В. Болдин, А. Р. Шабакаева

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
PDF полного текста (256 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.55959/MSU0579-9368-1-64-5-2
Аннотация: Рассматривается линейная авторегрессия с нулевым средним, неизвестными параметрами и неизвестным распределением инноваций. Проверяется гипотеза о симметрии инноваций относительно нуля в двух ситуациях. В первой наблюдается сама авторегрессионная последовательность: находятся оценки параметров, остатки, по ним строится подобие эмпирической функции распределения и соответствующая статистика типа омега-квадрат.
Установлено предельное распределение тестовой статистики при гипотезе и локальных альтернативах. Во второй ситуации наблюдения содержат грубые ошибки. Для проверки гипотезы строится критерий типа хи-квадрат. Найдено предельное распределение при гипотезе и локальных альтернативах. Исследуется робастность теста.
Ключевые слова: авторегрессия, выбросы, эмпирическая функция распределения, остатки, тест хи-квадрат Пирсона, оценки, локальные альтернативы, тест омега-квадрат, робастность.
Поступила в редакцию: 23.09.2022
Англоязычная версия:
Moscow University Mathematics Bulletin, 2023, Volume 78, Issue 5, Pages 216–222
DOI: https://doi.org/10.3103/S0027132223050029
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.24
Образец цитирования: М. В. Болдин, А. Р. Шабакаева, “О проверке симметрии распределения инноваций в авторегрессионных схемах”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2023, № 5, 10–16; Moscow University Mathematics Bulletin, 78:5 (2023), 216–222
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BolSha23}
\by М.~В.~Болдин, А.~Р.~Шабакаева
\paper О проверке симметрии распределения инноваций в авторегрессионных схемах
\jour Вестн. Моск. ун-та. Сер.~1. Матем., мех.
\yr 2023
\issue 5
\pages 10--16
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vmumm4562}
\crossref{https://doi.org/10.55959/MSU0579-9368-1-64-5-2}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=54669687}
\transl
\jour Moscow University Mathematics Bulletin
\yr 2023
\vol 78
\issue 5
\pages 216--222
\crossref{https://doi.org/10.3103/S0027132223050029}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/vmumm4562
  • https://www.mathnet.ru/rus/vmumm/y2023/i5/p10
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:85
    PDF полного текста:43
    Список литературы:16
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024