Максимизация робастной полезности в терминах супермартингальных мер

Рассматривается двойственное описание оптимального значения робастной полезности в абстрактной модели финансового рынка $(\Omega,\mathscr{F},\mathrm{P},\mathscr{A}(x))$, где $\mathscr{A}(x)=x\mathscr{A}$, $x\geq 0,$ — множество терминальных капиталов инвестора, отвечающих стратегиям с начальным капиталом $x$. Основной результат статьи затрагивает вопрос о переходе в определении двойственной задачи от поляры множества $\mathscr{A}$ к более узкому множеству предельных значений супермартингальных плотностей.