Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, 2013, номер 1, страницы 3–10 (Mi vmumm370)  
Математика

Об эффективном портфеле, зависящем от процентной ставки Кокса–Ингерсолла–Росса

Г. С. Камбарбаева, О. С. Розанова

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
PDF полного текста (283 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Решается задача о составлении оптимального в определенном смысле портфеля ценных бумаг в случае, когда тренды активов зависят от процентной ставки, изменяющейся по закону Кокса–Ингерсолла–Росса. Статья является продолжением цикла работ, где процентная ставка моделируется линейным стохастическим дифференциальным уравнением с постоянной волатильностью.
Ключевые слова: эффективный портфель, процентная ставка, модель Кокса–Ингерсолла–Росса.
Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации 2.1.1/1399
Статья написана в рамках Аналитической ведомственной целевой программы “Развитие научного потенциала высшей школы”, проект 2.1.1/1399.
Поступила в редакцию: 18.05.2011
Англоязычная версия:
Moscow University Mathematics Bulletin, 2013, Volume 68, Issue 1, Pages 18–25
DOI: https://doi.org/10.3103/S002713221301004X
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 51-77
Образец цитирования: Г. С. Камбарбаева, О. С. Розанова, “Об эффективном портфеле, зависящем от процентной ставки Кокса–Ингерсолла–Росса”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2013, № 1, 3–10; Moscow University Mathematics Bulletin, 68:1 (2013), 18–25
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KamRoz13}
\by Г.~С.~Камбарбаева, О.~С.~Розанова
\paper Об эффективном портфеле, зависящем от процентной ставки Кокса--Ингерсолла--Росса
\jour Вестн. Моск. ун-та. Сер.~1. Матем., мех.
\yr 2013
\issue 1
\pages 3--10
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vmumm370}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3114422}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=18867891}
\transl
\jour Moscow University Mathematics Bulletin
\yr 2013
\vol 68
\issue 1
\pages 18--25
\crossref{https://doi.org/10.3103/S002713221301004X}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84874988372}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/vmumm370
  • https://www.mathnet.ru/rus/vmumm/y2013/i1/p3
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:164
    PDF полного текста:53
    Список литературы:27
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024