Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, 2004, номер 4, страницы 17–24 (Mi vmumm3661)  
Математика

Сопоставление теоретических формул для цены и стратегии хеджирования русского опциона с реальными данными

И. А. Шейнзон
PDF полного текста (1231 kB)
Аннотация: Одним из наиболее интересных для изучения производных финансовых инструментов является такая ценная бумага, как русский опцион, относящаяся к классу американских опционов продавца (опционов-пут) с последействием и дисконтированием. В данной работе находится расчетная формула для любого момента времени $t$, а также строится хеджирующая стратегия для держателя этой ценной бумаги. Решается задача о применении формул для непрерывного времени на дискретном финансовом $(B,S)$-рынке.
Библиогр. 2.
Поступила в редакцию: 26.03.2003
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.248:[3+5/6]
Образец цитирования: И. А. Шейнзон, “Сопоставление теоретических формул для цены и стратегии хеджирования русского опциона с реальными данными”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2004, № 4, 17–24
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{She04}
\by И.~А.~Шейнзон
\paper Сопоставление теоретических формул для цены и стратегии хеджирования русского опциона с реальными данными
\jour Вестн. Моск. ун-та. Сер.~1. Матем., мех.
\yr 2004
\issue 4
\pages 17--24
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vmumm3661}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2129288}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1083.91057}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/vmumm3661
  • https://www.mathnet.ru/rus/vmumm/y2004/i4/p17
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024