Асимптотика вероятности двойного экстремума для гауссовских нестационарных процессов

Рассматривается вероятность двойного экстремума для гауссовских нестационарных процессов. При определенных условиях на процессы $X_1(t)$, $X_2(t)$ найдена точная асимптотика вероятности $(\max_{t\in[0,T]}X_1(t)>u,\max_{s\in[0,T]}X_2(s)>u)$ при $u\to\infty$. Основным методом решения этой задачи является соответствующее развитие метода двойной суммы.
Библиогр. 3.